Implementasi Dempster Shafer dalam Pembentukkan Portofolio Mean Varian

Muhammad Iqbal Cholil, Deni Saepudin, Aniq Atiqi Rohmawati

Abstract


Implementasi Dempster Shafer dalam pembentukkan portofolio saham Mean Varian menghasilkan nilai performansi saham yang menjadi acuan untuk pemilihan saham kedalam portofolio saham Mean Varian. Nilai performansi saham dihasilkan dari data variansi return dan faktor fundamental saham Indeks LQ45 yang dihitung menggunakan aturan kombinasi Dempster Shafer. Saham dengan nilai performansi tertinggi dipilih kedalam portofolio saham Mean Varian. Pada penelitian ini, terdapat 10 saham yang dipilih ke dalam portofolio saham yaitu BSDE, GGRM, INDF, SGRO, SMGR, SCMA, MNCN, BBCA, HMSP, dan BMTR dengan menghasilkan portofolio return sebesar 0,0125. Evaluasi kinerja portofolio diterapkan dengan menggunakan metode Sharpe Ratio dengan hasil yang didapat portofolio saham dengan metode Dempster Shafer sebesar 0,2063 dan portofolio saham Mean Varian tanpa Dempster Shafer sebesar 0,0905. Hasil dari penelitian ini, portofolio saham Mean Varian dengan metode Dempster Shafer memiliki kinerja portofolio yang lebih baik dibandingkan portofolio saham Mean Varian tanpa metode Dempster Shafer.
Kata Kunci: Dempster Shafer, Portofolio Return, Portofolio Mean Varian, Sharpe Ratio


Full Text:

PDF

References


Widayanti R, Analisis Korelasi Pearson dalam Menentukan Hubungan Antara Kejadian Demam Berdarah dan Kepadatan Penduduk Di Kota Surabaya. Universitas Airlangga, 2012.

Erna Indah Sari, Pengaruh Faktor – Faktor Fundamental Terhadap Harga Saham PT Unilever Indonesia Tbk. Jurusan Manajemen. STIE MDP, 2012.

Daniarto Raharjo, Analisis Pengaruh Faktor – Faktor Fundamental Rasio Keuangan Terhadap Perubahan Harga Saham. Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponogoro, 2013.

Defrizal, Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Return Saham, Jurnal Manajemen Bisnis Universitas Bandar Lampung, 2015.

Welly U. Analisis Pengaruh Beta dan Varian Return Saham terhadap Return Saham, Universitas Diponogoro, 2007.

Mitra Thakur, Stock Portfolio Selection Using Dempster Shafer Evidence Theory. Department of Computer Science and Engineering, 2016.

Dewi Pratama. Implementasi Metode Dempster Shafer Pada Sistem Pakar Untuk Diagnosa Jenis – Jenis Penyakit Diabetes Melitus, Teknik Informatika Universitas Dian Nuswantoro.

Sabilla Fitriani. Modifikasi Portofolio Mean Variance dengan melibatkan Model Keasimetrian Distribusi, Ilmu Komputasi Fakultas Teknik Informatika Telkom University, 2017.

Anggraini Eka, Analisis Investasi Portofolio Saham Pasar Modal Syariah Dengan Model Markowitz dan Model Indeks Tunggal. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2014.

Sulistiya Rini. Evaluasi Kinerja Portofolio Dengan Menggunakan Model Sharpe. Fakultas Ilmu Administrasi Universtias Brawijaya, 2014.

Syaeful Karim, Perancangan Program Aplikasi Penentuan Portofolio Investasi Dengan Metode Dempster Shafer Fuzzy – Analytical Hierarchy Process. Jurusan Matematika Binus University.

Sabilla Fitriani. Modifikasi Portofolio Mean Variance dengan melibatkan Model Keasimetrian Distribusi, Ilmu Komputasi Fakultas Teknik Informatika Telkom University, 2017.

Dewi Pratama. Implementasi Metode Dempster Shafer Pada Sistem Pakar Untuk Diagnosa Jenis – Jenis Penyakit Diabetes Melitus, Teknik Informatika Universitas Dian Nuswantoro.




DOI: http://dx.doi.org/10.21108/INDOJC.2020.5.1.371

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Muhammad Iqbal Cholil, Deni Saepudin, Aniq Atiqi Rohmawati

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.