Pemodelan dan Simulasi Peluang Kebangkrutan Perusahaan Asuransi dengan Analisis Nilai Premi dan Ukuran Klaim Diasumsikan Berdistribusi Eksponensial

  • Farah Diba Telkom University
  • Deni Saepudin Telkom University
  • Aniq Antiqi Rohmawati Telkom University
Abstract views: 1027 , PDF downloads: 887
Data Klaim downloads: 0

Abstract

Abstrak

Paper ini berisi tentang pemodelan dan simulasi peluang kebangkrutan perusahaan asuransi saat menanggung klaim dari pelanggan. Perusahaan mempunyai dana untuk membayar klaim yang diperoleh dari akumulasi cadangan dana awal dan pendapatan perusahaan dari pembayaran premi. Jika dana perusahaan pada waktu ke- lebih kecil sama dengan 0 maka perusahaan asuransi mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu dianalisis premi yang harus dibayar oleh pelanggan asuransi. Semakin besar jumlah premi yang dibayar, maka semakin besar dana perusahaan asuransi pada waktu ke- untuk menanggung klaim berikutnya. Peluang kebangkrutan dapat diprediksi dari simulasi model n-kali dengan asumsi banyaknya klaim yang terjadi pada selang waktu antara 0 dan  berdistribusi Poisson dan ukuran klaim berdistribusi Eksponensial.

 

Kata Kunci: peluang kebangkrutan, distribusi Eksponensial, distribusi Poisson,  premi 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Farah Diba, Telkom University
Belajar bukan tentang buku saja, tetapi bagaimana bisa mendapatkan pelajaran dari setiap aktivitas yg dijalankan
Published
2017-11-20
How to Cite
Diba, F., Saepudin, D., & Antiqi Rohmawati, A. (2017). Pemodelan dan Simulasi Peluang Kebangkrutan Perusahaan Asuransi dengan Analisis Nilai Premi dan Ukuran Klaim Diasumsikan Berdistribusi Eksponensial. Indonesia Journal on Computing (Indo-JC), 2(2), 1-10. https://doi.org/10.21108/INDOJC.2017.2.2.147
Section
Computer Science