Pemodelan dan Simulasi Peluang Kebangkrutan Perusahaan Asuransi dengan Analisis Nilai Premi dan Ukuran Klaim Diasumsikan Berdistribusi Eksponensial

Farah Diba, Deni Saepudin, Aniq Antiqi Rohmawati

Abstract


Abstrak

Paper ini berisi tentang pemodelan dan simulasi peluang kebangkrutan perusahaan asuransi saat menanggung klaim dari pelanggan. Perusahaan mempunyai dana untuk membayar klaim yang diperoleh dari akumulasi cadangan dana awal dan pendapatan perusahaan dari pembayaran premi. Jika dana perusahaan pada waktu ke- lebih kecil sama dengan 0 maka perusahaan asuransi mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu dianalisis premi yang harus dibayar oleh pelanggan asuransi. Semakin besar jumlah premi yang dibayar, maka semakin besar dana perusahaan asuransi pada waktu ke- untuk menanggung klaim berikutnya. Peluang kebangkrutan dapat diprediksi dari simulasi model n-kali dengan asumsi banyaknya klaim yang terjadi pada selang waktu antara 0 dan  berdistribusi Poisson dan ukuran klaim berdistribusi Eksponensial.

 

Kata Kunci: peluang kebangkrutan, distribusi Eksponensial, distribusi Poisson,  premi 


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.21108/INDOJC.2017.2.2.147

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Farah Diba

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.